28.12.10 Лев МОСКОВКИН

Книга в Москве

Интервью

Экономический король – голый?

Вязкость денег и турбуленция рынка

Депутат Думы устойчив к атаке внешних условий

Эконофизика, или измеренец в Думе по способу мыслить

Только в физике соль, экономика – ноль, ну а рынок и рейтинг – дубина

Депутат Грачев сегрегировал виртуальный рынок от реального и описал формулами подлость депутата Резника, раскрывшего Россию для американских финансовых рисков

Возможно ли принципе создать такую модель экономики или журналистики, которая отражала бы реальность без менторского поучения, как должно быть или хотелось, чтоб было? Описать наблюдаемую реальность без игры в незнайки попытался депутат-физик Иван Дмитриевич Грачев и получил модель, описанную для геномики Вадимом Поповым.

В 2010 году вышла исполненная зубодробительной математики монография депутата думской фракции «Справедливая Россия» Ивана Грачева «Статистическая модель автопрогресса экономических систем». Это его докторская диссертация, в рецензентах оказался академик-секретарь общественных наук Валерий Макаров (М.: Наука, 2010. – 181 с., тир. 500 экз.). И.Грачев – физик по образованию – подтвердил, что на общественном уровне, как и в чистой генетике, система со способностью к эволюции имеет две компоненты. Одна оперативная как полигон для революций, другая консервативная для выживания системы. Выдающийся генетик прошлого века Михаил Голубовский назвал их соответственно факультативной и облигатной компонентами.

Грачев доказал, что обе чистых модели, рыночная или государственного управления, проигрывают их сочетанию в форме смешанной экономики. США применяют у себя нерыночные механизмы, запрещая делать это партнерам по G20.

В конце 2010 года получено подтверждение правоты Ивана Грачева: думский комитет по финрынку под руководством единоросса Владислава Резника раскрыл Россию для американских финансовых рисков. Депутаты от КПРФ Алексей Багаряков и Борис Кашин констатировали, что фондовый рынок России наполняет исключительно западный спекулятивный капитал, используя национальную склонность к переменам в революционной форме: да гори оно все огнем!

В предисловии к книге автор написал, как его поразило глубинное сходство поставленной экономической проблемы с использованием измерительной информации при работе с некорректными, неустойчивыми задачами, в которых малые ошибки в измерительных данных при их лобовом применении приводят к разбалтыванию разного рода анализируемых систем в связи с огромными изменениями решений. В сущности, именно это сходство и определило все идейные основы будущей модели. Рынок – это естественная статистическая машина, в которой цены сделок являются исходной измерительной информацией. Ее прямое использование в реальных экономических системах часто приводило и приводит к неустойчивости и разбалтыванию решений, самыми известными из которых были Великая депрессия 1930-х годов и нынешней финансовый кризис.

С философской точки зрения предложенный подход близок идеям известного статистика В.В.Налимова, который пришел от обработки измерительной информации к вероятностным (а по сути, байесовским) моделям языка и мышления.

Так считает автор исследования. По его словам, прогресс – это накопление, осуществлялся задолго до всяких теорий, до осознания индивидами. Простейшее объяснение данного факта предполагает индивидуальное увеличение вероятности выжить методом индивидуального накопления людьми «копий, знаний и огня», что и составляет инстинкт частной собственности.

Автор определяет экономический прогресс как монотонное в среднем накопление собственности включая ее вещную, информационную и энергетическую составляющие.

И.Грачев связывает выход из проблемной ситуации с двумя научными направлениями: эконофизикой, которая применяет методологию физики к анализу экономических данных и процессов, и эволюционной экономикой. Важным автор считает то, что здесь идет поиск решений проблем реальных флуктуирующих и эволюционирующих экономик. Для описания рынка в целом используются аналоги с ламинарно-турбулентными течениями. Эти аналогии часто имеют глубинную природу и эффективны при описании критических режимов. При их наложении на экономику возникает ряд трудностей. Приходится например вводить понятия типа «вязкость денег», как минимум непривычные для практиков рынка.

Используя прекрасный язык премьера Сергея Витте, И.Грачев утверждает, что чисто плановая система не имеет встроенных механизмов «расценивания стоимостей». Понимание рынка как естественной статистической машины не противоречит традиционным представлением о происхождении рынка в связи с разделением труда и необходимостью эквивалентного обмена в нем для оптимального в среднем распределения ресурсов.

Выведенные автором математические соотношения свидетельствуют, что либеральные рецепты вызывают сомнения, т.е. они как минимум не являются универсальными. Но и чисто плановая экономика оказывается в 1,5-3 раза хуже смешанной с оптимальной долей госсобственности 0,3-0,5. Т.е. чистый рынок оказывается по сравнению с оптимальной смешанной экономикой столь же неэффективен, что и чистое государство.

«Посредством минимума слабых предположений удалось построить достаточно простую и универсальную статистическую модель рыночных и смешанных экономик, хотя и сами построения потребовали развития и использования техники статистической регуляризации, матрично-векторных переформулировок и т.д.» – написал автор.

Наш разговор с автором по поводу его монографии был начат с чего-то совершенно неэкономического и несоветского одновременно, чем стали высочайше коррупционные запреты на нормальное функционирование авиаперелетов. В конце злополучного 2010 года еще одного вулкана не случилось и полеты прекратились без объяснения причин, за что досталось спикеру Борису Грызлову. Он к тому имеет не большее отношение, чем его предшественник Геннадий Селезнев к взрывам домов десятилетием ранее.

Так получилось, что используя повод засухи 2010 года, ударили по бедным, взвинтив цены на овощи. В конце лета прошло несколько знаменательных пресс-конференций в РИА «Новости» и о турбуленции стремительных лесных пожаров и об американском «мировом правительстве», импортированном Бнай-Брит, и о том, что сетевикам не надо даже собираться, чтобы установить любую цену за несколько минут по селектору. Сколько составов еды сгноили, мы узнаем позже, если выживем, как после 90-х.

Затем устроили второй за год коллапс гражданской авиации, что напоминает объявление пандемии свиного гриппа годом ранее. В конце года Дума с возмущением приняла законопроект о национальной платежной системе, хотя из него выпала основная глава о национальной платежной системе. Специально к обсуждению в Думе WikiLeaks дал утечку из секретной переписки Госдепа США: надо надавить на правительство России и изменить законопроект, угрожающий бизнесу в России американских платежных систем Visa и MasterCard с годовым объемом 40 млрд долл.

Входит ли такая разрушительная административно-командная система в теорию депутата Грачева? Кто управляет правительствами, национальными законами, мировыми отраслями экономики и национальными СМИ, которые про истерику в Думе ничего не передали?

Изучая явление роста тарифов, депутат Грачев не знал о том, что ключевым событием стал раскрепостивший тарифы подлог в бюджете-2002, организованный Анатолием Чубайсом. Чем это кончилось, несколькими словами описал его брат Игорь Чубайс на лекции полит.ру 23.12.10: собственной экономики у нас нет, поэтому думали только о том, лечь под Китай или США и как набить карманы.

Не говорит Грачев и о том, что т.н. «рыночную цену» приходится определять в сложнейшей процедуре трансфертного ценообразования, для чего Минфин организует в стране новый орган элитного налогового спецназа – можно и нужно трудоустроить подросших детей наших суперолигархов. Госплан и Госкомцен отдыхают, с ними проще было.

В любом случае, теория И.Грачева основана на синергетике (теория самоорганизации) и идее структуры хаоса Эдварда Лоренца. Без них наука экономика в т.ч. в новомодном выражении эконометрики превращается в красивую игрушку-пустышку для остепененных академиков. Можно отрицать циклы Кондратьева, потому что ввиду стохастичности подобных колебаний они не аппроксимируются, подобно ритмам мозга или волнам жизни Сергея Четверикова.

Главное, на что указал Грачев, существенное отличие катастрофического и стационарного режимов. Оценка капитализации в зависимости от эволюционного режима различается на порядки, но их можно и нужно сочетать в управлении экономикой. Между делом автор построил статистическую модель двухпартийной системы и, главное, дезавуировал журналистскую сверхценность в форме противопоставления мнений. Ну, типа лидер нации скажет, что дважды два пять, и пул захлебнется в вострее от выхода из «системного кризиса», в то же время приставленная поддувать до жизнеспособной видеоимитации «красный пузырь» Ирина Иновели передаст на Интерфакс, что по мнению Зюганова, дважды два – три и даже два, столько главный коммунист ставит олигархической власти капиталистической России, высасывающей соки трудового народа, держащей в черном теле учителей и врачей, проматывающей советское наследие.

Последнее советское наследие похерили в Припяти по указке Запада и пусть бы незалежна Украина сама свои проблемы решала, у нас в России народ газом не кормлен, начался падеж. Предпоследнее – в СШ ГЭС. Тут можно нагромождать несуразностей, главное показал физик Грачев. Оно в том, что есть вопросы, где «мнения», как бы это попристойней выразиться, лучше оставить.

Просто потому, что существует доказуемая истина. И в таком подходе «экономика» превращается в юбки цыганки: сколько ни снимай, останется что-то еще для прикрытия голой правды.

 

Интервью

- Иван Дмитриевич, там журналисты гудят в клетке, как Генриховна замочила в аэропорту Грызлу.

- Так ему и надо.

- Да он попал как кур в ощип, – ситуация искусственная, даже вулкана не надо. Это все такая самоорганизация, как в экономике, чем вы занимаетесь.

- Есть такая наука, которая нынче называется эконофизика. Это понимание того, что никаких рациональных агентов в мире не бывает. Вся классическая экономика построена на том, что существуют некие рациональные агенты, которые точно знают, чего они хотят, обладают всей полнотой информации, знают все функции полезности, и соответственно в состоянии действовать в соответствии с этими знаниями. Вся классическая экономическая теория на этом построена, что изначально абсолютная неправда. В результате она не может предсказывать ни одного современного кризиса. То есть не то что управлять, а предсказывать не может современный кризис. Соответственно последние годы решили попробовать задействовать наработки физиков и математиков, создали теорию, которая называется «экономическая физика» – эконофизика. В частности Гелман, нобелевский лауреат по физике, занимается активно лет десять этим. И выяснилось, что я лет двадцать такой наукой занимаюсь, не зная, что такое эконофизика. Поскольку давным-давно в 90-е годы, когда я себе задавал вопрос: а что такое хорошая приватизация, что такое плохая, каково должно быть соотношение частной собственности и государственной, ну и так далее. Быстро выяснилось, что экономика ответить на эти вопросы в принципе не может. А физика может худо-бедно, поскольку близкие по смыслу задачи там постоянно встречаются. Даже простейшие измерения любые, там всегда между демпфированием и недемпферируется прибор, то он разбалтывается, его специально демпфируют, при этом меняют воспроизводимость на смещение и ищут всегда некие оптимальные вещи. На самом деле как выясняется давным-давно об этом думал Вольтера, математик такой был.

- Вольтерра? Который моделированием в экологии занимался?

- Совершенно верно. Но у него на самом деле идеи самоорганизации там уже появились в уравнениях. Дальше химики – конкурирующие химические реакции когда изучали, там тоже начинается самоорганизация.

- Колебательные реакции Белоусова-Жаботинского?

- В том числе. Эбелинг самый знаменитый в этой части человек. Ну, они пригожинские работы использовали. Соответственно я, поскольку я измеренец по способу мыслить, по профессии физик, я соответственно попытался все свои знания попытался реализовать, использовать идеи статистической физики на экономике. И на мой взгляд довольно много чего хорошего в части понимания, что такое инновационное развитие. Понимание, что это не схоластика. Кучу своих учеников заставил реально измерять ошибки. Ну вот например, взяли два человека один и тот же объект оценили, да, оба независимые профессиональные оценщики, но между их оценками есть разница, которая так же как в теории измерений характеризует эффективность этого прибора, этой системы измерений. Ну, в данном случае эффективность оценивания рыночной стоимости, от которой все остальное зависит, потому что при рыночном обмене как бы точность определения рыночной стоимости в свою очередь определяет эффективность рыночного планирования, эффективность рыночной экономики. Вот то, что я сделал, то что я построил. Это воспринималось довольно трудно экономистами, даже экономистами-математиками. Тем не менее я как бы...

- Сейчас же есть и преподается эконометрика еще? Это не то же самое?

- Эконометрика совсем другое. Что сегодня исследуют сегодня мои ученики и я: современные кризисы – это кризисы, в которых проявляется взаимовлияние виртуального и реального рынка. Ну, грубо говоря, то что происходит на фондовых рынках, дерганье этих Доу-Джонсов и всего остального, оно сказывается на реальном рынке. И наоборот. Теории, которые это влияние умеют учитывать, их по факту сегодня нету, только начинается.

- Все таки виртуальный и реальный рынок – это некие параллельные миры?

- Связанные. Это связанные, коррелированные, но с совершенно разной динамикой, поэтому их трудно описывать едиными уравнениями, трудно изучать. Но для того, чтобы их регулировать, ими управлять, чтобы в следующие кризисы не попадать такого рода, надо на самом деле эти модели строить и начинять их реальным наполнением. Вот то, что я делаю.

- Кризис в принципе...

- Я предскажу следующий кризис. Вот я уверен сегодня, что семь плюс-минус два года, через год-два предскажу точнее.

- Хорошо. Меня как эволюциониста очень сильно волнует, возможна ли в принципе экономика, рыночность с какой-то объективной оценкой во время кризиса, то есть во время катастрофического режима Макроэволюции?

- Безусловно возможна. Там же картинка какая: просто в этот момент уровень погрешности резко меняется.

- Нарастает?

- Да. Если рынок недвижимости посмотреть, кстати сказать, фондовый рынок близко себя ведет, то в Москве оценки недвижимости допустим в стационарном состоянии это 10% средняя ошибка рыночной стоимости, а о этого зависят кредиты.

- 10% – это очень мало?

- В стационарном режиме. А в кризис она растет сразу до 30-50%. Ну это по сигме – по коэффициенту вариации. Соответственно, другие уже совершенно прогнозы, другие кредиты, другие ставки.

- Оценка интеллектуальной собственности еще хуже?

- Еще на порядок. Она в нормальном рабочем состоянии оценивается с ошибкой процентов сто.

- Известно, что американцы себе интеллектуальную собственность просто приписывают. А реальная максимальная достоверность?..

- Это вот какая история. Когда ошибка большая, то большие коррелированные смещения легко можно делать. Если диапазон ошибки большой, то смещать искусственно, преднамеренно, целенаправленно легко можно. И американцы на самом деле этим занимаются систематически.

- Приписки, грубо говоря?

- Ну, смещения. Физик бы сказал: смещения оценок в свою пользу. Это да, это вещь такая. Она не может быть вечной.

- Несколько лет назад вы предсказали и я написал с ваших, слов, что председатель думского комитета по финрынку Владислав Резник раскрывает Россию для американских финансовых рисков.

- Что она накроется американской ипотекой.

- Резник перестал со мной разговаривать и его пресс-секретарь мне угрожала. На последних заседаниях Думы члены фракции КПРФ Борис Кашин и Алексей Багаряков констатировали, что так и произошло – наш фондовый рынок исключительно спекулятивный.

- Совершенно верно.

- Так и оказалось. Теоретически это безумно интересно и все равно всего я не спрошу. Вы сказали, с чем я никогда не смогу согласиться, что рыночность в кризисе возможна, потому что для биологии известно, что во время кризиса стационарные модели не работают. Можно ли сказать, что на общественном уровне эта задача решается как в эволюционной биологии, то есть система – геном – разделяется на две компоненты, когда одна продолжает жить по стационарной модели, которая ответственна за общую жизнеспособность – в клетке это синтез белка и т.п., а другая компонента – там пожалуйста, полигон для кризисов и апробации любого нового.

- Ну, с точки зрения физики, кризис, это опять-таки другой уровень ошибок, и ошибки эти становятся коррелированными. Вот например, когда американцы вылетели в трубу со своей ипотекой, то я еще 10-15 лет назад, когда писал закон об ипотеке, обсчитывал и говорил, что их система неустойчива к большим коррелированным ошибкам в оценках недвижимости. Ну грубо говоря, если все агенты начинают завышать или занижать рыночную стоимость недвижимости американской, то их система обязательно попадет в кризис, вылетит в трубу, обанкротится. Соответственно, что в этой ситуации должен делать управленец? Он должен понимать, что раз ошибки резко выросли, там в три-пять раз, то в это время у тебя стабилизирующее влияние государства должно увеличиваться.

- Вводят нерыночные механизмы?

- Совершенно верно.

- Soviet light?

- Ты должен резко долю нерыночных механизмов резко увеличивать. Не запрещать рыночные механизмы, но резко уменьшать их долю.

- То есть двухкомпонентность все же присутствует?

- Совершенно верно. Это нормальная идея.

- Самый интересный вопрос, конечно, вы уже упомянули, роль в этом самоорганизации и структуры хаоса. Пригожин все-таки вырос из Эдварда Лоренца, а его структура хаоса у нас в биологии на полвека раньше была объявлена как «волны жизни» Сергея Четверикова – фактор во всех эволюционных теориях присутствует.

- Безусловно. Как я закладываю в экономике – если экономика денежная в основе своей на нынешнем этапе, то тогда соответственно любые действия любого агента рынка можно оценивать, как ошибку в прогнозах. И соответственно результат его в цикле любом – ну вот у него был капитал, он выйдет из цикла с другим капиталом, результат будет зависеть от этой ошибки. Эти ошибки вообще говоря у разных людей разные, так же как в природе, у них разная генетика, разная природа. Так устроено, что на каждом шаге она из разнообразия выбирает тех, кто на данном этапе эффективней с ним справился, с переменными внешними условиями, с атакой внешних условий. В принципе похожая ситуация на рынке – вот в этой части, в рыночной части, – что агенты с совершенно разным уровнем ошибок, они идут на обменные операции и в результате часть этих агентов вылетает, банкротится. Есть элементы, близкие по смыслу.

- Воля человека, психология, как-то играет?

- Безусловно. Дальше начинаются корреляции. Я уже говорил, что агенты рынка, люди, это коррелированные как правило агенты. То есть когда например случайным образом некая фирма показала блестящие результаты, абсолютно случайно, если у вас уровень ошибок тридцать-пятьдесят процентов, то часто случайным образом один-два года некая фирма показывает очень хорошие результаты. И это оказывает огромное воздействие на остальных агентов. Они начинают вкладываться в эту фирму, делают эти ошибки мультиплицированными, то есть резко наращивают эти ошибки, резко смещают на самом деле траекторию развития. Это причина кризисов, она естественна. Она основана на двух факторах: что ошибки всегда есть у любого реального человека, у любого реального агента, и второй фактор – это то, что люди при виде больших ошибок склонны к коррелированным ошибкам на будущее. То есть психологически если они видят, что фирма демонстрирует бешенные успехи, то им кажется, что это закономерность. Год демонстрирует, второй демонстрирует, но очень часто оказывается, что это никакая не закономерность, а случайный фактор. Так же, как для американской ипотеки. Когда я слушал, что они в Конгрессе рассказывали, как кризис развивается, крупнейшие банкиры Америки, все за исключением одного говорили: мы все ошибались в оценках перспектив недвижимости, мы считали, что она еще будет расти в цене. Все! Соответственно, если она может расти в цене дальше, можно давать ипотечные кредиты на 100 и 130% от ее стоимости. Ну, если ты уверен, что она через год станет 120%.

- Это похоже на вранье, потому что Резник, который на самом деле очень информированный человек, он сказал в начале кризиса в 2008 году, что в 2005 году уже планировался кризис, было подготовлено было 283 сценария кризиса и ни один не оправдался. То есть они в пятом году уже серьезно готовились к катастрофе.

- А там как, если в целом о кризисе говорить, то я его прогнозировал на ту пору.

- Вот то что вы сказали со ссылкой на них, это не самооправдание их было?

- Нет. Там ведь на самом деле как: вот идет развитие экономики, которое измеряется валовым внутренним продуктом. Плохо, но тем не менее как-то измеряется. После кризиса Доу-Джонс должен быть нормирован в эту точку. Ну как объяснить, Доу-Джонс – это оценка капитализации страны.

- Он субъективен на самом деле?

- Он по продажам акций, для чего акции на самом деле и нужны.

- То есть это некий численный показатель?

- Совершенно верно. Акции в основе своей штука очень полезная. Есть объекты, которые ты допустим не продаешь пятьдесят лет, а для планирования оценивать их текущую стоимость нужно. Поэтому мысленно их режут на части и эти части все время продают – это польза от акций. А вред их в том, что они корреляции и мультиплицирование резко увеличат. Ну хорошо, вот в этот момент взяли и зафиксировали, что капитализация страны отнормирована к ВВП. На самом деле если никаких технологических революций не происходит, то капитализация и ВВП линейно связаны. Это вещь очевидная, ты производил одну ручку, стал две производить, у тебя стоимость фирмы вдвое должна вырасти, если ничего вокруг не происходит, потому что рука уже никому не нужна, какие-то технологические революции произошли. Реально Доу-Джонс начинает себя так вести: он покрутится год в состоянии равновесия, вот сейчас например после кризиса, и начинает уходить. Он так болтается и уходит – волатильность.

- Как это назвал Андрей Рубин – стохастические колебания.

- Совершенно верно. Но по факту в физике, если бы Доу-Джонс зашкалил за три сигма, ты бы сказал, что имеет место смещение, которое уже не объясняется случайными факторами – система вошла в предкризисное состояние. Это был 2003-2004 год, когда уже можно было сказать: все, система в предкризисном состоянии. Но ты на самом деле срыва не знаешь, система в этом предкризисном состоянии год быть, два быть. Потом небольшой спад может быть, потом опять предкризисное состояние. Точно зная, что уже все, система в предкризисном состоянии, но место срыва ты не знаешь. Соответственно в этот момент ты можешь по-разному себя вести. Некоторые могут говорить: да, недвижимость еще пять лет будет в цене расти. А кто-то может сказать: нет ребята, мы уже все понимаем, надо готовится к тому, что...

- Ну вот меня как генетика мучают две проблемы. Стохастические колебания не может предсказывать никто и они не поддаются аппроксимации. Отобразить рядами (степенными Макларена или гармоническими Фурье) можно любую линию, но это не будет иметь прогностического значения. Котировки акций меняются точно так же, как смертность на дорогах, трафик, количество обращений на сайт.

- Я им всегда говорю: вот например дерево (стучит по столу), и мы не знаем, что такое его влажность (сверху пот, внутри сольваты).

- Это другое, дерево, из которого сто сделан, оно уже неживое. Живая компонента природы подвержена прямому влиянию структуры хаоса. То есть даже психика человека она непосредственно отражает...

- Всегда можно через корреляции учесть это.

- Ну, колебания акций, они могут быть связаны, из этого вытекает мой второй вопрос, точно так же, когда я занимался собаководством, я накладывал политическую активность в ФРГ – у нас политической активности не было, смертность на МКАД и рождение щенков в нашей породе. Меня больше всего интересовало, какие щенки от кого рождаются. Оказалось, в этой новой терминологии, это чистые стохастические колебания. Простой фактор структуры хаоса – волны жизни Сергея Четверикова – он перекрывает все остальное включая качество родителей, сезонные колебания. Михаил Делягин отслеживал активность обращений на сайт. Как мне рисовал Владимир Чуров, там колебания накладываются на тенденцию.

- Правильно, да.

- Если брать большие масштабы времени, тенденция окажется частью колебаний, как например в климате. Главное, что информация есть только там где есть жизнь. А второй вопрос в том, что меня не оставляет чувство – вся эта экономическая игра такой нанос, это просто адекватно текущему состоянию массового сознания. Был Советский Союз, теперь нам это ненужно, теперь рынок, а рынок. Оказывается, что рыночную цену надо определять сложнее, чем было при Госкомцен. Либеральная модель с рыночной экономикой деформации сознания требует больше, чем коммунистическая. Америка – как цыганка с кучей юбок, чтоб сбрасывать.

- Рынок в основе своей вот то что ты говоришь самоорганизующийся хаос.

- Ну да.

- Соответственно я в этой книжке показываю, что для рыночного прогресса собственно ничего и не нужно, кроме того, чтобы в среднем выигрывал тот, кто умнее, кто в среднем меньше ошибается, он наращивал свой капитал. И все.

- Может, он чувствует волну?

- А это то же самое, на самом деле это некие дополнительные знания, то есть он точнее прогнозирует. Он чувствует волну, не важно как.

- Ну как, как в «Обитаемом острове» Стругацких – во главе государства сидели те же чувствительные к внешним волнам выродки.

- Ну так, да. Можно так.

- Спасибо, больше добавить нечего.